Cómo Ganar Con El Sistema De Comercio De La Tortuga

Cómo ganar con el sistema de comercio de la tortuga Devangshu Datta | Nueva Delhi 16 de diciembre 2010 12:46a. m. IST Uno de los más famosos de los sistemas de negociación de seguimiento de tendencias es el Sistema de tortuga desarrollada por los comerciantes de Estados Unidos, Richard Dennis y William Eckhardt. Incluso 27 años después de su lanzamiento en 1983, los comerciantes utilizan provechosamente variaciones a través de una amplia gama de mercados. Las reglas de la tortuga es una forma muy mecánica para gestionar el riesgo. Las señales de compra-venta son simples. Ya sea un 55 días de alta / baja, oa 20 días de alta / baja es una señal, dependiendo de la volatilidad del contrato. Las posiciones son mucho tiempo para un alto, y la abreviatura de baja. Cualquier posición es de corte, si se pierde 1-2 por ciento de participación total. Paradas y tamaños de posición se basan en rango promedio real (ATR). Es cierto rango para un determinado período de sesiones es el valor absoluto más grande de alto-bajo diferencia, cerca diferencia de altura anterior sesión y sesión de bajo cierre previo diferencia. Entrada más / menos el ATR 20 días se asume como pérdida de la parada por un corto / largo, respectivamente. Asumida pérdida / unidad multiplicado por tamaño de la posición da el riesgo en una determinada posición. Las ventajas son fáciles de entender. Tortuga iguala riesgo. El comerciante nunca pierde de manera desproporcionada en una posición dada a pesar de que podría ganar cantidades infinitas. Es fácil de controlar. Elimina errores discrecionales. Las desventajas también son evidentes. High-bajos son señales poco sofisticados. La tasa de paro en términos de señales rentables es de apenas 50 por ciento. Tampoco es ATR un sofisticado mecanismo de gestión de riesgos. Si la volatilidad antes es baja, ATR subestima el riesgo. Una sesión de tendencia importante en la dirección equivocada puede empujar más allá de la pérdida de la parada antes de que el comerciante puede salir y que revuelve-supuestos de riesgo. No obstante tortuga ha trabajado bastante bien en mercados con tendencia, incluyendo la equidad de la India. En este momento, con un disparador de 55 días, el sistema de tortuga es neutral en el Nifty. La última señal de compra fue detenido el 11 de noviembre, a las 6.250 de nivel, para un gran beneficio. Theres habido ninguna señal de venta, ya que, debido a un patrón de aumento de los mínimos de 55 días. El ATR ha aumentado de manera constante a través de los últimos tres meses de 70 y pico a principios de octubre (Nifty 6100) a 107 recientemente (Nifty 5892). Una nueva señal de compra tortuga se producirá sólo si y cuando Nifty 6338 se excede dentro de las próximas 30 sesiones más o menos hasta principios de febrero de 2011. Una señal de venta viene sólo si las diapositivas de mercado por debajo de 5690 antes de la tercera semana de febrero. Decodificación, estuviera viendo un mercado sin tendencia con el aumento de la volatilidad. Un comerciante de día podría hacer, o perder, mucho dinero scalping 25-50 oscilaciones puntuales en un mercado de 100 ATR. Un jugador tendencia utilizando posiciones de futuros debe esperar a una ruptura significativa en cualquier dirección. Un comerciante de opción tiene dos posibilidades. Él puede esperar a una ruptura. O puede tratar de explotar el patrón de rango de negociación actual. El primero consiste en la compra barata de dinero puesto o llamadas y ser arriostrados al probable que pierda un poco de dinero, con la esperanza de hacer un montón. Este último podría significar la venta de opciones fuera del dinero y la esperanza de que no hay ruptura con el fin de hacer un poco de dinero en un gran riesgo. ¿O se trata de la solución de las primas de proximidad al dinero en movimientos menores. Ambas estrategias son válidas. El autor es un analista técnico y la equidad