Opciones Binarias Trading Estrategia - Martingala y Principio de Kelly Opciones Binarias Trading Estrategia - Martingala y Principio de Kelly 5.00 / 5 (100.00%) 1 voto Estadísticas se ha aplicado a prácticamente todas las áreas de estudio incluyendo planificación de la población, la reducción del riesgo de desastres, el diseño del sistema electrónico, y muchos más. Tiene mucho sentido adoptar un enfoque estadístico para el comercio, así dado el alto grado de aleatoriedad en los mercados. Los inversores pueden comenzar con dos de los conceptos más básicos de esta naturaleza: Opciones binarias estrategia comercial - Principio martingala de Kelly. Principio de Martingala Esta fue una táctica muy popular entre los jugadores franceses en la década de 1700. En pocas palabras, se anima a la gente a duplicar sus apuestas cada vez perdieron un juego donde hay un 50% de posibilidades de ganar. Suponiendo que la conducta es justa y el porcentaje promedio de victorias tiene, los que emplean esta estrategia debe ser capaz de recuperar sus pérdidas. Sin embargo, los resultados ideales pueden tomar tiempo para alcanzar y requieren una apuesta exponencial. Sólo se recomienda para los jugadores que tienen un montón de dinero de sobra. Una cantidad casi ilimitada de fondos y una montaña de la paciencia son necesarios para ejecutar el plan. Principio de Kelly Este concepto fue desarrollado originalmente por ingenieros que querían resolver un largo problema de comunicación a distancia debido al ruido. De alguna manera, los jugadores de carreras de caballos se enteraron de ello y aplicarse con éxito a sus apuestas. El mundo financiero siguió poco después y el criterio de Kelly es ahora un método establecido de diversificación de activos. El principio se puede resumir en una simple ecuación: K% = W - [(1 - W) / R]. La variable W denota la probabilidad de ganar, mientras que R representa la proporción de victorias / derrotas. El porcentaje Kelly, K%, señala el tamaño de la posición ideal para las acciones incluidas en la cartera. La forma típica de la informática para K% comienza con un estudio de los últimos 50 a 100 operaciones realizadas. Desde que se utilizarán los datos históricos, esto supone que el comerciante seguirá adelante con las mismas estrategias con más o menos las mismas condiciones. Entonces la probabilidad de ganar se calcula mediante la comprobación del número de operaciones rentables y dividiendo por el número total de operaciones en la muestra. El resultado debe ser un número entre 0 y 1. A continuación, se calcula la relación de victorias / derrotas por la búsqueda de los promedios de los beneficios y los promedios de las pérdidas y de la división de la primera por la segunda. Es normal encontrar un porcentaje Kelly de alrededor del 5% al 10%. Para un resultado 5%, el inversor debe tener en 20 acciones en su cartera para minimizar el riesgo. Para 10%, no debería ser de 10 acciones implicadas. Aunque este principio fue desarrollado para señales de comunicaciones, simulaciones de lo usan para operaciones financieras han demostrado que no dió efectivamente resultados fiables. Si usted está tratando de racionalizar su cartera, utilice probado binario estrategia de opciones de comercio - Principio de martingala de Kelly.
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