Opción Volatilidad: indicador contrario Al igual que con otras medidas de la confianza del mercado. la volatilidad implícita (IV) se puede utilizar para medir qué tan extrema estados de ánimo de los inversores se han vuelto y para anticipar mejor los principales puntos de inflexión en el mercado. En este segmento del tutorial opciones de volatilidad, vamos a presentar algunos ejemplos de cómo los niveles IV, utilizando el índice de índice de volatilidad CBOE (VIX), relacionamos con los precios pasados y futuros movimientos. Aunque los ejemplos presentados aquí son precios cierre semanal, análisis de frecuencia más alta se puede aplicar también. Es decir, VIX o niveles IV sobre las poblaciones pueden ser rastreados en plazos más cortos (incluyendo intradía) para identificar las condiciones de sobreventa y sobrecompra de corto plazo, donde se producen con frecuencia reversiones a una media a corto plazo de la volatilidad implícita. Por lo tanto, la aplicación de un enfoque contraria tiene el potencial para producir rendimientos superiores a la media. El índice VIX es un indicador popular de los estados de ánimo de los inversores y, como se ve en la figura 18, puede oscilar violentamente con bastante frecuencia. Mide lo caro que las opciones sobre el índice bursátil S & P 500 son. Puedes encontrar datos históricos disponibles para su descarga en el Board Options Exchange Chicago (CBOE).
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